y như rằng đâu đó lại có một ông triết gia bàn phím xuất hiện, thở dài lên tus:
“Tôi đã nói rồi mà, trading là cờ bạc thôi.”
Nghe xong mà chỉ muốn thò tay vào màn hình, rút cái nến ra đập cho phát vào mặt.
Vì nếu gọi trading là cờ bạc,
thì hầu hết mọi thứ trong cuộc sống này, từ đi chợ, đổ xăng, tán gái, ăn cơm, hay thậm chí mở tủ lạnh xem còn đồ ăn không,... cũng là cờ bạc nốt.
-Ra đường chính là tung xúc xắc xem có dính container sai làn không,
-Đầu tư chính là tung xúc xắc xem kinh tế có đi lên không,
-Tán gái chính là tung xúc xắc xem nó có block mình sau câu hỏi "em ăn cơm chưa" không....
Đời,
vốn đã là một cái casino khổng lồ rồi,
vấn đề chỉ là chúng ta có hiểu luật chơi hay không thôi.
Giờ hãy thử tưởng tượng tôi đưa ae một con xúc xắc cân bằng hoàn hảo,
có sáu mặt, mỗi mặt có xác suất ra là 1/6.
Luật chơi cố định, không gian lận.
Đây được gọi là hệ "ngẫu nhiên thuần túy" (random system) chính hiệu.
Trong những lần tung riêng lẻ, ae không thể biết nó ra mặt nào.
Nhưng khi ae tung 1 vạn lần, 1 tỉ lần thì kết quả trung bình sẽ là 3.5.
Đây được gọi là Luật số lớn, thứ khiến thực nghiệm hội tụ với lý thuyết.
Giờ ae tưởng tượng tiếp, tôi không chơi xúc xắc kiểu bình thường, mà tạo ra một trò chơi:
Tôi mua hoặc bán một "kết quả xúc xắc" ở một mức giá nào đó.
Sau đó, kết quả thực tế của việc tung sẽ quyết định tôi lãi hay lỗ.
Ví dụ:
- Nếu tôi mua với giá 3, và kết quả gieo ra 6: tôi sẽ lời 3 đô, còn họ lỗ 3 đô.
Nếu xúc xắc ra 2: tôi lỗ 1 đô, họ lời 1 đô.
- Tương tự, nếu tôi bán cho ai đó với giá 4, và kết quả gieo ra 2: thì tôi sẽ lỗ 2 đô, còn họ lãi 2 đô......
Nghe giống giống trò nào đó nhỉ? hehe
Đến đây, theo ae, để thắng trò này, tôi cần phải làm gì? khi tôi biết chắc rằng kết quả trung bình là 3.5?
Quá đơn giản đúng không?
Tôi sẽ mua ở 3, và bán ở 4.
Có thể trong những lần tung riêng lẻ, tôi vẫn sẽ bị lỗ, nhưng điều đó không quan trọng,
vì tôi đã biết kết quả trung bình trên lý thuyết là 3.5, nên mỗi ván tôi sẽ ăn ~ 0.5 đô.
Nói cách khác, nếu tôi làm như này, thì:
tôi không thắng mọi ván,
nhưng thắng cả trò chơi.
Đây cũng chính là cách mà bọn Casino luôn thắng, không phải vì nó may, mà vì nó viết ra luật chơi.
Lô đề, roulette, baccarat,... tất cả đều có EV âm cho người chơi.
Ae càng chơi, ae càng chắc chắn thua.
Đó mới là cờ bạc thật.
Trading thì khác.
Ở đây, EV có thể dương hoặc âm,
vì người hiểu phân phối xác suất có thể bẻ lợi thế về phía mình
=>Khác biệt giữa trader và con bạc nằm ở chỗ này:
-Con bạc đặt cược vào kết quả.
-Còn trader thì đặt cược vào "phân phối của kết quả"
Một thằng cờ bạc trong trò chơi trading sẽ hỏi rằng:
“Lệnh này có thắng không?”
"Giá sẽ tăng hay giảm?"
Còn thằng hiểu trò chơi sẽ hỏi:
“Nếu tao làm 1000 lần giống như này, tao có lãi không?”
Đó mới là tư duy xác suất.
Nếu ae có edge dương và đủ kiên nhẫn để lặp lại đúng cách,
thì toán học sẽ bảo kê cho ae.
Không phải vì "cô thương", mà vì Luật số lớn thương.
Market Maker, quỹ định lượng, và mấy ông trader thực thụ đều sống bằng nguyên lý này.
Nghe phê không ae, đây đúng là chén thánh để làm giàu rồi.
Nhưng ae bình tĩnh, vì đời không đơn giản như vậy.
Nếu cuộc sống chỉ như là trò tung xúc xắc bên trên,
thì ae ai cũng giàu cả rồi.
Nhưng khổ nỗi, đời lại toàn chơi bẩn.
Trong ví dụ trên, khi ae tung xúc xắc 1 vạn lần, kết quả sẽ hội tụ đẹp đẽ về 3.5, bởi con xúc xắc đó cân bằng hoàn hảo.
Nhưng trong đời thật, luôn có một thằng nào đó sẽ liên tục đổi xúc xắc đểu cho ae tung.
Đây là lúc "hệ ngẫu nhiên thuần túy" biến thành… "hệ bất định",
nơi trading và hầu hết những thứ trong cuộc sống này thuộc về.
Trong "ngẫu nhiên thuần túy", luật chơi cố định, phân phối xác suất là ổn định,
nên ae càng chơi lâu thì sẽ càng gần EV thật.
Còn trong "hệ bất định", phân phối sẽ chạy loạn lên.
Thị trường hôm nay risk-on, mai risk-off, nay bull, mai panic.
Biểu đồ đổi tính còn nhanh hơn tâm trạng của vợ.
Trong "ngẫu nhiên thuần túy", thời gian đứng về phía ae.
Nhưng trong "hệ bất định", thời gian sẽ là kẻ thù.
Bởi trong hệ đó, không có chiến lược nào bất tử.
Chắc nhiều ae follow tôi ở đây đã được nếm trải cái gọi là "bất định" đó:
backtest thắng rực rỡ, forward test đầu ngon, nhưng cho vào chạy thật thì tài khoản cắm mỏ liên tục.
Đó không phải vì chiến lược sai, mà là do thế giới thay đổi.
Trong xúc xắc, các mặt số không đổi.
Trong trading, "phân phối lợi nhuận" thay đổi theo mùa.
Năm 2021 Fed bơm tiền như bơm bóng, ai mua cũng thắng.
Đến 2022 rút thanh khoản, ai mua tiếp là đi họp hội margin call.
Trong một hệ thống bất định, ae không thể đơn giản là “đợi hội tụ”.
Vì hội tụ vào cái gì? khi phân phối đã thay đổi?
Tới đây ae sẽ hỏi: “Thế làm sao sống được trong thế giới bất định đó?”
Câu trả lời đơn giản thôi, đó là:
Học cách trade như mấy bà ngoài chợ.
Mấy bà ấy chính là trader bản năng bậc thầy mà ae không nhận ra.
Các bà chẳng biết RSI, MA, MACD là gì, mấy bà không dùng biểu đồ, cũng chẳng code hay backtest,
nhưng biết ngày nào cá sẽ rẻ, lúc nào rau sắp héo
và quan trọng nhất là biết khi nào nên mua, khi nào nên nghỉ.
Bà mua buổi sáng, bán buổi trưa, lãi ít nhưng quay nhanh.
Bà không ôm nhiều hàng, không FOMO theo mốt.
Bà chẳng bao giờ all-in hết vốn vào một loại rau,
nhưng qua năm vẫn lời hơn cả mấy ông Crypto trader “tìm tự do tài chính”.
Đó là kinh nghiệm được các bà đã tích lũy lâu năm.
Cái này chuyên môn gọi là "hệ thống ra quyết định trong môi trường bất định" (policy function).
Nghe sang mồm vậy thôi chứ nôm na thì là biết cách phản ứng khi mọi thứ đổi.
Giống như một thợ săn giỏi, có bộ quy tắc săn cơ bản, nhưng được phép linh động khi đối đầu với các con thú/tình huống khác nhau.
Hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, như đi chợ, đổ xăng, làm việc,... đều cùng là một trò chơi bất định như trade.
Đi chợ là trade tiền lấy rau.
Đổ xăng là trade lấy sự tiện lợi.
Làm việc là trade thời gian lấy tiền.
Còn trading là trade… chính mình.
Tất cả những trò này, không phải là "ngẫu nhiên thuần túy" như cờ bạc, lô đề hay Casino, nơi EV được thiết kế sẵn là âm, không thể có đường thoát.
Mà là những trò chơi "bất định", nơi những người hiểu luật, nhanh nhạy, biết ứng phó, có khả năng bẻ xác suất về phía mình.
Trading, nói cho nhanh, chính là "cuộc sống bất định" phiên bản thu nhỏ.
Cái trò đó không dạy ta cách giàu.
Mà dạy ta sống tỉnh.
Nó dạy ta hiểu rằng:
thắng/thua, đúng/sai chỉ là một mẫu trong "phân phối cuộc đời".
Nên nếu lần sau có thằng nào buông câu:
“Trading là cờ bạc.”
Ae cứ nhấp ngụm cà phê, cười nhạt và bảo:
“Ờ, đúng đấy. Nhưng tao là nhà cái.” 
Comments
Post a Comment